Het Dynamic Breakout-systeem

 

Korte omschrijving

Het Dynamic Breakout-systeem is gebaseerd op koersuitbraken naar boven of naar beneden. Voor een opwaartse uitbraak dient de koers boven de hoogste koers van de laatste x-bars te komen. Voor een neerwaartse uitbraak dient de koers onder de laagste koers van de laatste x-bars te komen. Bij traditionele uitbraaksystemen staat het aantal bars vast. Bij dit systeem is het aantal afhankelijk van de beweeglijkheid van de afgelopen zes toch acht dagen. Door deze ingebouwde dynamiek worden veel verlieslatende trades vermeden. Daarnaast wordt de ROC (Rate Of Change) van een MA genomen om de trend te bepalen. Bij een stijgende/dalende trend en een koersuitbraak worden er posities ingenomen/gesloten.

 

Optimalisatie van de parameters wijst uit dat elke combinatie winstgevend is. Er bestaat een soort minimale winstgrens, ongeacht de parameterinstelling. De kosten (transactiekosten 60 en slippage 0,4 punt voor 1 FTI contract) zijn bewust hoog gehouden, om zo extra aan te tonen dat het systeem robuust is.

Uit een tradingsimulatie met 1 FTI contract op basis van de AEX 15 minuten koersen, heeft dit systeem een rendement van ruim 600% laten zien. De simulatie was uitgevoerd vanaf 1 januari 2001 tot eind 2003.